一、判斷題 　　1.與利率互換有所不同，貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。（? ） 　　答案：正確 　　解析：貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。與利率互換有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通常還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確定，且該匯率在整個(gè)互換期間保持不變。因此，貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨著利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 　　2.商業(yè)銀行的銀行賬戶項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)分類要求，商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可劃分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。 　　3.商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，需要加強(qiáng)內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)的收集。（? ） 　　答案：正確 　　解析：商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。 　　4.通常，公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)越大，則信用等級(jí)就越低，投資人要求的回報(bào)率也越高。（? ） 　　答案：正確 　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)越大，信用級(jí)別就越低，投資人要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償就越高。 　　5.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于有效管理信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。（? ） 　　答案：正確 　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 　　6.商業(yè)銀行記入交易賬戶的頭寸，其交易目的在交易之初就應(yīng)當(dāng)被確定，并且應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要定期進(jìn)行調(diào)整。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：商業(yè)銀行記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求包括具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。 　　7.商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)為不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格也會(huì)隨之降低，因此導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失。 　　8.商業(yè)銀行保持適度的流動(dòng)性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。（? ） 　　答案：正確 　　解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性，可以減少頭寸不足帶來的風(fēng)險(xiǎn)，維持盈利性和安全性之間的平衡。 　　9.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 　　10.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理是一個(gè)管理體系，包括授權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額、交易限額等內(nèi)容。（? ） 　　答案：錯(cuò)誤 　　解析：商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等。 金考網(wǎng)全力推出各科全真?？紱_刺題供大家練習(xí)。希望對(duì)大家知識(shí)的鞏固有一定的幫助。如果您還想做更多習(xí)題可以去金考網(wǎng)在線題庫(kù)體驗(yàn)一下哦！ 　　二、單選題 　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述中，正確的是（? ）。 　　A．驗(yàn)證工作應(yīng)隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而調(diào)整 　　B．驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé) 　　C．驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性 　　D．各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一 　　答案：A 　　解析：B項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式；C項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；D項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法。 　　2.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，當(dāng)前匯率為1美元＝110日元。商業(yè)銀行的研究*預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元＝100日元，因此建議該日本出口商（? ），以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 　　A．在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸 　　B．在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸 　　C．在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸 　　D．在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸 　　答案：D 　　解析：若該日本出口商在110價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸，1個(gè)月后，如果日元匯率確如預(yù)測(cè)升值到1美元＝100日元甚至更高，則通過期貨交易可以減少匯率風(fēng)險(xiǎn)造成的損失；如果1個(gè)月后，日元匯率不升反降，則可以利用因美元升值而獲取的日元賬面收益抵補(bǔ)賣出美元期貨合約造成的損失，將匯率風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍之內(nèi)。 　　3.某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢? ）類別。 　　A．內(nèi)部流程 　　B．外部事件 　　C．人員因素 　　D．系統(tǒng)缺陷 　　答案：A 　　解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。 　　4.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（? ）的成本。 　　A．監(jiān)管資本 　　B．注冊(cè)資本 　　C．經(jīng)濟(jì)資本 　　D．會(huì)計(jì)資本 　　答案：C 　　解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東*資本回報(bào)率的乘積。 　　5.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列可行的是（? ）。 　　A．發(fā)行銀行債券 　　B．向人民銀行再貼現(xiàn) 　　C．拆入資金 　　D．用自有債券進(jìn)行回購(gòu) 　　答案：A 　　解析：BC兩項(xiàng)，屬于滿足短期資金需求的方法；D項(xiàng)，用自有債券進(jìn)行回購(gòu)會(huì)增大資金的安全性風(fēng)險(xiǎn)。 　　6.既能衡量商業(yè)銀行盈利水平，同時(shí)也考慮了商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是（? ）。 　　A．核心資本充足率（CAR） 　　B．資產(chǎn)收益率（RQA） 　　C．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC） 　　D．股本收益率（ROE） 　　答案：C 　　解析：采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（RAPM）來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）。 　　7.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化中，對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效影響力的是（? ）。 　　A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) 　　B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度 　　C．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 　　D．業(yè)績(jī)考核方法 　　答案：C 　　解析：風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和*層次的因素，比起知識(shí)和制度來說，它對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。 　　8.某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（? ）。 　　A．有資格提供擔(dān)保 　　B．如有足夠資金可以提供擔(dān)保 　　C．無資格提供擔(dān)保 　　D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 　　答案：C 　　解析：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。*機(jī)關(guān)（除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能*，均不得作為保證人。 　　9.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（? ）兩個(gè)維度。 　　A．內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí) 　　B．客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析 　　C．客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí) 　　D．分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí) 　　答案：C 　　解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：*維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。 　　10.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋？（? ） 　　A．放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新 　　B．外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù) 　　C．實(shí)行差錯(cuò)率考核 　　D．改變市場(chǎng)定位 　　答案：B 　　解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。 金考網(wǎng)全力推出各科全真?？紱_刺題供大家練習(xí)。希望對(duì)大家知識(shí)的鞏固有一定的幫助。如果您還想做更多習(xí)題可以去金考網(wǎng)在線題庫(kù)體驗(yàn)一下哦！ 　　三、多選題 　　1.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)？（? ） 　　A．加強(qiáng)貸后管理 　　B．資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品 　　C．限額管理 　　D．加強(qiáng)信貸審批 　　E．配置經(jīng)濟(jì)資本 　　答案：A|B|C|D 　　解析：信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段包括限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。信貸業(yè)務(wù)流程涉及很多重要環(huán)節(jié)，主要包括授信權(quán)限管理、貸款定價(jià)、信貸審批以及貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組中與信用風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)，貸款轉(zhuǎn)讓和貸款重組都屬于貸后管理的內(nèi)容。 　　2.國(guó)內(nèi)的一家煉油企業(yè)需要在年底購(gòu)買10萬噸原油，但國(guó)際市場(chǎng)上原油價(jià)格波動(dòng)很大，為規(guī)避原油價(jià)格上漲給企業(yè)帶來的成本上漲壓力，該煉油企業(yè)可以購(gòu)買（? ）來有效控制原油成本。 　　A．原油期貨 　　B．買方期權(quán) 　　C．遠(yuǎn)期合同 　　D．賣方期權(quán) 　　E．互換合同 　　答案：A|B 　　解析：期貨是在場(chǎng)內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。遠(yuǎn)期通常包括遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。期權(quán)賦予其持有者擁有在將來某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)。購(gòu)買買方期權(quán)可以擁有以約定的價(jià)格向期權(quán)的賣方買入約定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，規(guī)避價(jià)格上漲壓力?；Q是指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。 　　3.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（? ）。 　　A．業(yè)務(wù)種類 　　B．成本 　　C．時(shí)間 　　D．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率 　　E．資金數(shù)量 　　答案：B|C|E 　　解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。 　　4.已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保；B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保；C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保，則下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵? ）。 　　A．A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保 　　B．銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性 　　C．銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信 　　D．該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系 　　E．銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài) 　　答案：A|B|E 　　解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。 　　5.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（? ）。 　　A．及時(shí)處理投訴和批評(píng) 　　B．制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃 　　C．對(duì)所有個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理 　　D．增加對(duì)客戶、公眾的透明度 　　E．與媒體保持良好接觸 　　答案：A|B|D|E 　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：①?gòu)?qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；②確保實(shí)現(xiàn)承諾；③確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；④盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機(jī)管理規(guī)劃。 　　6.商業(yè)銀行對(duì)記入交易賬戶的頭寸必須具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括（? ）。 　　A．交易頭寸應(yīng)按照公允價(jià)值計(jì)價(jià) 　　B．將交易頭寸的情況定期報(bào)告給高級(jí)管理層 　　C．交易和限額管理政策/程序 　　D．密切關(guān)注交易規(guī)模等市場(chǎng)狀況 　　E．評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性 　　答案：B|C|D|E 　　解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：①設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；②交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；③交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)；④按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；⑤根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控。同時(shí)，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。 　　7.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（? ）。 　　A．對(duì)信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本 　　B．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶實(shí)行貸款利率上浮 　　C．為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 　　D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售 　　E．要求借款人提供第三方擔(dān)保 　　答案：C|D|E 　　解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償；CDE三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。 　　8.商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采?。? ）等方法，控制信用風(fēng)險(xiǎn)。 　　A．信用衍生產(chǎn)品 　　B．限額管理 　　C．資產(chǎn)證券化 　　D．資產(chǎn)組合管理 　　E．統(tǒng)一授信管理 　　答案：A|B|C|D|E 　　解析：為了避免各類風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取統(tǒng)一授信管理、資產(chǎn)組合管理、資產(chǎn)證券化以及信用衍生產(chǎn)品等一系列全新的技術(shù)和方法來降低各類風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性和科學(xué)性。同時(shí)在管理信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候也用到限額管理的方法，來降低信貸集中度。 　　9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（? ）。 　　A．考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度 　　B．采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù) 　　C．根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正 　　D．應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí) 　　E．選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù) 　　答案：A|B|C|E 　　解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。D項(xiàng)，模型選擇并不是越復(fù)雜越高深越好，復(fù)雜的模型可能面臨模型風(fēng)險(xiǎn)。 　　10.商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（? ）。 　　A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù) 　　B．市場(chǎng)交易*的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離 　　C．各職能*具有明確的職責(zé)分工 　　D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理*與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)*保持相對(duì)獨(dú)立 　　E．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 　　答案：A|B|C|D|E 　　解析：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括六個(gè)方面。其中，①董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，使其所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配；②董事會(huì)和高管層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；③負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的*應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)*保持相對(duì)獨(dú)立；④不同的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身特點(diǎn)和需求設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，并明確劃分職責(zé)。